Аналитики рейтингового агентства Fitch оценили масштабы риска иностранных банков, имеющих бизнес в России, в $242 млрд (расчеты сделаны на основе данных Bank for International Settlements за III квартал 2013 г.). Большая их часть - 76% - приходится на европейские банки, еще 16 и 7% - соответственно на американские и азиатские.
Под рисками агентство подразумевает прямые требования иностранцев к российским контрагентам - кредиты, выданные российским компаниям, как через дочерние банки, так и с баланса материнской структуры, следует из комментариев Fitch. Около 60% требований европейских банков - это кредиты их «дочек», при этом на трансграничное фондирование со стороны материнских структур приходится лишь 4,3%, или $8 млрд.
Эти кредиты подвержены как экономическим, так и политическим рискам, считают эксперты Fitch, среди них замедление экономического роста и давление на рубль.
По отношению к капиталу больше всего рисков взяли на себя австрийские банки. Требования Raiffeisen Bank International (RBI) к российским клиентам составляют 20 млрд евро, в 2,2 раза превышая его основной капитал. А с учетом Украины - в 2,8 раза. RBI наращивал бизнес в России, поскольку операции там были более прибыльными: на нее приходится 21% операционной прибыли и 74% (по версии самого банка - 46%) доналоговой прибыли в 2013 г. Однако в 2014 г., по прогнозам Fitch, их доходность будет ниже из-за кризиса, что делает более важными и привлекательными другие рынки Центральной и Восточной Европы.
RBI оставляет Россию вверху списка шести самых привлекательных стран Центральной и Восточной Европы, ссылалось Reuters на презентацию RBI к результатам за 2013 г. В качестве причин указаны нехватка банков на рынке, устойчивый корпоративный бизнес и растущий розничный. Впрочем, публичную оценку возможным санкциям в отношении России банк еще не давал.
Значительную долю России в бизнесе группы RBI ее представитель Ингрид Кренн-Диц связала с тем, что другие рынки сдали позиции внутри группы по сравнению с прошлым годом. Тем более, добавляет она, RBI был исключительно прибылен в России в 2013 г., возврат на капитал составил 30%.
Другой австрийский игрок со значительным риском на балансе - Unicredit Bank Austria. Итальянская группа Unicredit владеет «Юникредит банком» через свою австрийскую «дочку». Кредитный портфель в России ($30 млрд) превышает ее капитал на 20%, однако не учитывает материнское фондирование, считает Fitch. К тому же конечный риск все же лежит на итальянской структуре Unicredit, пишет Fitch, а если сравнивать риски с ее капиталом, то даже с учетом Украины они не будут достигать и половины. А основная часть требований приходится на кредиты самого «Юникредит банка». Представитель Unicredit на запрос «Ведомостей» не ответил.
У французских банков из $50 млрд требований 60% приходится на обязательства российских «дочек», а все остальное - на прямое кредитование российских компаний. Societe Generale через Росбанк и связанные с ним структуры выдал розничных кредитов на 14 млрд евро, что эквивалентно 43% его капитала. Дочерние банки BNP Paribas и Credit Agricole ведут незначительный бизнес в России.